计算题 19.一项组合包括60％，A资产和40％B两种资产，两种资产收益率的均值及其标准差如下表，相关系数为0．3。计算组合的收益与风险。
【正确答案】组合的收益：E(r)=0．17×0．6+0．1×0．4=0．142
组合的风险(方差)为
σA2=0．232×0．36+o．23×O．19×0．4×0．6×2+0．192×0．16=0．006175
所以标准差为σA=0．079。
【答案解析】