问答题
用以下数据计算X和Y的平均收益率、方差和标准差(见表6.1):
【正确答案】
正确答案:(1)平均收益率等于收益的总和除以收益的期限。每只股票的平均收益率分别是:
每只股票的方差是:
S
Y
2
=[1/(5-1)][(0.36-0.162)
2
+(-0.07-0.162)
2
+(0.21-0.162)
2
+(-0.12-0.162)
2
+(0.43-0.162)
2
]≈0.061 670 标准差是方差的算术平方根,因此标准差为: S
X
=
≈0.129 8,即12.98% S
Y
=
【答案解析】
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