选项A是传统的组合监测方法，故选项A的说法不正确。资产组合模型通常有两种方法：一是估计各敞口之间的相关性，从而得到整体价值的概率分布；二是不直接处理各敞口之间的相关性，而把暴露在该风险类别下的投资组合看成一个整体，直接估计该组合资产的未来价值概率分布，包括CreditMetriCs模型、CreditPortfolioView模型等。故选项C说法正确，B、D两个选项的说法不正确。所以，本题的正确答案为C。