结构推理 什么是异方差性? 异方差性对模型的OLS估计有何影响?
【正确答案】随机误差项方差随观察单位而变的现象为异方差。 影响: (1)尽管OLS估计仍无偏,但起方差不再有效(即最小方差性不具备),且模型误差项方差估计有偏. (2)t检验、F 检验失效,从而对参数、模型整体的显著性判断不可靠. (3)预测精度低,模型的应用失效.
【答案解析】