单选题
市场组合的期望收益率为12%，无风险收益率为4%，则该资产组合的期望收益率为20%，资产组合的风险系数为：( )。
A、
(A) 1
B、
(B) 1.5
C、
(C) 2
D、
(D) 2.5
【正确答案】
C
【答案解析】
资产组合的期望收益率E(r
P
)=r
f
+β[E(r
M
)-r
f
]=4%+β×(12%-4%)=20%，β=2
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