选择题
21.
根据看跌期权与看涨期权理论,一张无红利分派股票的欧式看跌期权的价值等于( )。
A、
看涨期权价格加上当前的执行价格加上股价
B、
看涨期权价格加上当前的执行价格减去股价
C、
当前股价减去执行价格减去看涨期权价格
D、
当前股价加上执行价格减去看涨期权价格
【正确答案】
B
【答案解析】
看涨看跌期权平价公式为:C+Ke
-r(T-t)
=P+S。
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