自变量的选择方法有许多种，基本上都是基于决定系数R²最大原则：最优方程选择法、同时分析法(标准回归)、逐步分析法(顺向进入法——向前回归、从无到有；反向淘汰法——向后回归、逐一剔除)、逐步回归法(先顺向进入，再反向淘汰)、阶层分析法(分层回归)、最大R²增量法(先找到最大的回归方程，再增加变量)、最小R²增量法等。