某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0.06045元；5年期国债期货 (合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的全价为100元，基点价值为0.06532元，转换因子为1.0373。该机构为对冲利率风 险，应选用的交易策略是（ ）。
该机构持有国债现货，为对冲利率风险，应做空国债期货合约，做空国债期货合约的数量为：(1)5年期国债期货可交割国债的基点价值： 100000000×0.06045÷100=60450(元)。(2)5年期国债期货的基点价值：1 000000×0.06532÷100÷1.0373=629.712(元)。(3)需要对冲的数量： 60450÷629.712=96(手)。