某资产的风险收益率＝该资产的β系数×市场风险溢酬（Rm－Rf），在市场风险溢酬提高时，不同资产的β系数不同，它们风险收益率提高的数值是不同的，选项A的说法不正确。
某资产的必要收益率＝Rf＋该资产的β系数×（Rm－Rf），如果β＝1，则该资产的必要收益率＝Rf＋（Rm－Rf）＝Rm，而Rm表示的是市场平均收益率，选项B的说法正确。
资本资产定价模型对任何公司、任何资产（包括资产组合）都是适用的，选项C的说法正确。
因为非系统风险可以通过资产组合消除，因此在资本资产定价模型中，计算风险收益率时只考虑了系统风险，不会对非系统风险给予任何的价格补偿，选项D的说法正确。