【正确答案】为了排除套利的机会，一价定律必须成立(也就是对于同一个因子，股票的收益必须是相同的)。因此，建立等式，并利用股票B的可得数据信息，来求解因子的收益：16/%=5/%+1.1F，所以F=10/%。然后利用你计算得到的因子收益去求解股票A的β值，也就是12/%=5/%+βF，因为F=10/%，所以股票A的β值=7/10=0.70。