问答题
若某贷款管理者将其组合中的工商业贷款与个人贷款对整个组合的历史损失率进行回归分析的结果如下：
Y1=0.003+0.6Xp
Y2=0.001+1.2Xp
其中：Y1代表工商业贷款部门的损失率，Y2代表个人贷款部门的损失率，XP代表整个贷款组合的历史损失率。
【正确答案】Y1=0.003+0.6×0.08=0.051=15.81/%
Y2=0.001+1.2×0.08=0.097=9.7/%
【答案解析】
【正确答案】由于个人贷款部门的风险敏感度为1.2，当组合损失8/%时，该贷款损失率为9.7/%。所以银行因该控制个人贷款在组合中的比例，减少其对组合的风险贡献。
【答案解析】