设连续型随机变量X
1
与X
2
相互独立且方差均存在，X
1
与X
2
的概率密度分别为f
1
(x)与f
2
，随机变量Y
1
的概率密度为
[f
1
(y)+f
2
(y)]，随机变量Y
2
=
[f
1
(y)+f
2
(y)]，随机变量Y
2
=
【正确答案】
D
【答案解析】解析：
由题意，X
1
与X
2
独立，且X
1
与X
2
均为连续型随机变量，故 E[(X
1
-X
1
)
2
]＞0，即有E(X
1
2
)+E(X
2
2
)＞2E(X
1
X
2
)
由题意，X
1
与X
2
独立，且X
1
与X
2
均为连续型随机变量，故 E[(X
1
-X
1
)
2
]＞0，即有E(X
1
2
)+E(X
2
2
)＞2E(X
1
X
2
)