单选题 如果A、B两只股票的收益率同方向、同比例的变化，则由其组成的投资组合______。
  • A．不能降低任何风险
  • B．可以分散部分风险
  • C．可以最大限度地抵消风险
  • D．风险等于两只股票风险之和


【正确答案】 A
【答案解析】[解析] 如果A,B两只股票的收益率变化方向和变化幅度完全相同，则表明两只股票的收益率彼此为完全正相关(相关系数为1)，完全正相关的投资组合不能降低任何风险，组合的风险等于两只股票风险的加权平均数。