【正确答案】在EViews软件中，可得到表4-14所示的估计结果。
表4-14 Dependent Variable：LOG(Y) | | Included observations：10 | Variable | Coefficient | Std.Error | t-Statistic | Prob. | C | 245.5158 | 69.52348 | 3.531408 | 0.0096 | X1 | 0.568425 | 0.716098 | 0.793781 | 0.4534 | X2 | -0.005833 | 0.070294 | -0.082975 | 0.9362 | R-squared
| 0.962099 | Mean dependent var | 1110.000 | Adjusted R-squared | 0.951270 | S.D. dependent var | 314.2893 | S.E. of regression | 69.37901 | Akaike info criterion | 11.56037 | Sum squared resid | 33694.13 | Schwarz criterion | 11.65115 | Log likelihood | 54.80185 | F-statistic | 88.84545 | Durbin-Watson stat | 2.708154 | Prob(F-statistic) | 0.000011 | |
由拟合优度知，收入和财富一起解释了消费支出的96/%。然而二者的t检验都在5/%的显著性水平下是不显著的。不仅如此，财富变量的符号也与经济理论不相符合。但从F的检验值看，对收入与财富的参数同时为零的假设显然是拒绝的。因此，显著的F检验值与分别不显著的变量的t检验值，说明了收入与财富间存在较高的相关性。事实上，收入与财富的相关系数高达0.9986。这说明了收入与财富间的高度相关性，使得无法分辨二者各自对消费的影响。
本二元回归的估计结果是不可靠的。可以只做消费支出关于收入或财富的一元回归模型来对二元模型进行修正。