单选题
下列属于二叉树期权定价模型假设条件的有( )。Ⅰ.市场投资没有交易成本Ⅱ.投资者都是价格的接受者Ⅲ.允许以无风险利率借入或贷出款项Ⅳ.未来股票的价格将是两种可能值的一个
A、
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B、
Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D、
Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
【正确答案】
C
【答案解析】
二叉树期权定价模型的假设条件有:(1)市场投资没有交易成本;(2)投资者都是价格的接受者;(3)允许完全使用卖空所得款项;(4)允许以无风险利率借入或贷出款项;(5)未来股票的价格将是两种节能值中的一个。
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