【正确答案】根据看涨—看跌平价关系可得欧式卖出期权的价格：
   P=-S+E/(1+r)^T+C
   其中S是股票的价格，P是卖出期权的价格，C是买入期权的价格，E是执行价格。根据政府发行的零息债券的价格来计算无风险利率r。
   10000×1/(1+r)^T=9855
   即：(1+r)^-T=0.9855
   将上面的计算步骤和相应的数据代入得：
   P=-2400+500×0.9855+2000=92.75(日元)
   即90天欧式卖出期权的价格为92.75日元。