问答题
某企业在股票市场上一次性购买了甲、乙两只股票，有关数据如下表所示：
| 市场状况 |
甲股票 |
乙股票 |
|
| 概率 |
预期投资收益率 |
概率 |
预期投资收益率 |
| 繁荣 |
0.3 |
40% |
0.2 |
30% |
| 一般 |
0.5 |
20% |
0.6 |
20% |
| 衰退 |
0.2 |
5% |
0.2 |
10% |
| 投资额(万元) |
60 |
40 |
| 标准离差 |
0.1249 |
0.0632 |
| 两者之间的相关系数 |
0.2 |
要求：
问答题
分别计算甲、乙股票各自的期望收益率和投资比重。
【正确答案】甲股票的期望收益率=0.3×0.4+0.5×0.2+0.2×0.05=23%
甲股票的投资比重=60/(60+40)=60%
乙股票的期望收益率=0.2×0.3+0.6×0.2+0.2×0.1=20%
乙股票的投资比重=40+(60+40)=40%
【答案解析】
问答题
计算由甲、乙股票组成的投资组合的期望收益率。
【正确答案】由甲、乙股票组成的投资组合的期望收益率=60%×23%+40%×20%=21.8%
【答案解析】
问答题
计算由甲、乙股票组成的投资组合的协方差和标准离差。
【正确答案】甲股票的标准差=12.49%
乙股票的标准差=6.32%
由甲、乙股票组成的投资组合的协方差=0.1249×0.0632×0.2=0.00158
由甲、乙股票组成的投资组合的标准离差
[*]
【答案解析】