多选题
下列关于两种证券组合的有效集的说法中，正确的是( )。
A、
离开最小方差组合点，无论增加或减少投资于风险较大证券的比例，都会导致标准差的小幅上升
B、
组合中投资于风险较大的证券比例越大，组合的标准差就越大
C、
最小方差组合以下的组合是无效的
D、
最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的曲线是有效组合
【正确答案】
A、C、D
【答案解析】
[解析] 投资于两种证券组合的机会集曲线中，全部投资于风险较低的证券点到最小方差组合点的弯曲部分，增加风险较大的证券比例，组合的标准差反而越小。
提交答案
关闭