选择题   假设某种有价证券组合是Delta中性的，该组合的Gamma为-3000，某个特殊的可交易看涨期权的Delta和Gamma分别为0.62和1.5，为使Gamma中性应购入______份可交易的期权，保持Delta中性应出售数量为______份的期权标的资产。
    Ⅰ、2000
    Ⅱ、1240
    Ⅲ、3000
    Ⅳ、1860
 
【正确答案】 C
【答案解析】 为保持Gamma中性而购入的看涨期权数量=2000(3000/1.5)份，购入2000份看涨期权后，新组合的Delta值由0增加到2000×0.62=1240。因此，同时应卖空1240份标的资产。若不考虑标的股票价格未来变化，此时转股对持有人有利，转换贴水就使其存在潜在盈利。