[解析] 持有期为1天，置信水平为99%，风险价值为1万元，则表明该资产组合在1天中的损失有99%的可能不会超过1万元。同理，持有期为2天，置信水平为98%，风险价值为2万元，则表明该资产组合在2天中的损失有98%的可能不会超过2万元。故选C。