单选题
已知无风险资产的收益率为6％，市场组合的预期收益率为12％，股票A的β值为0．5，股票B的β值为2，则股票A和股票B的风险报酬分别为( )。
A、
6％、12％
B、
3％、12％
C、
3％、6％
D、
6％、10％
【正确答案】
B
【答案解析】
解析：股票A的风险报酬=β×(市场组合预期收益率﹣无风险利率)=(12％﹣6％)×0，5=3％；股票B的风险报酬=β×(市场组合预期收益率﹣无风险利率)=(12％﹣6％)×2=12％。
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