问答题
某股票当前价格为10元，三个月后要么上涨为12元，要么下跌为9元，该股票协议价格为10元的欧式看涨期权的价格为0．8元。
问答题
该股票三个月的风险中性概率是多少?
【正确答案】正确答案：设风险中性概率为p，一年期无风险利率为r，则有： 10=
【答案解析】
问答题
协议价格为11元的三个月欧式看跌期权的价格为多少?
【正确答案】正确答案：C=
【答案解析】
问答题
该股票三个月的远期价格为多少?
【正确答案】正确答案：F=10×(1+9．01％)
0．25
=10．22(元)。
【答案解析】