综合题

TF1509合约的市场报价为97.525,对应的最便宜可交割国债价格(全价)为99.640,转换因子为1.0167。至TF1509合约最后 交易日,该国债资金占用成本为1.5481,持有期间利息收入为1.5085,则TF1509的理论价格为(     )。

【正确答案】 D
【答案解析】

该国债期货理论价格=1/转换因子×(现货价格+资金占用成本-利息收入)=1/1.0167×(99.640+1.5481-1.5085)。