多选题
在内部评级法下,经济资本计量的基础是风险因子计量,包括( )。
A、
期限
B、
风险权重
C、
违约风险暴露
D、
债务人违约概率
E、
违约后债项的违约损失率
【正确答案】
A、C、D、E
【答案解析】
在内部评级法下,经济资本计量的基础是风险因子计量,包括债务人违约概率(PD)、违约后债项的违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)、期限(M),此外,还应考虑信用资产的相关性以及风险集中度。
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