在一个由两项资产构成的投资组合中，A占30%，B占70%，A的方差为0.35，B的方差为0.26，A、B收益率的相关系数为0.67，则该资产组合的方差为______。
A、
1.0026
B、
1.0052
C、
1.0069
D、
1.0078
【正确答案】
D
【答案解析】
该投资组合的方差为=30%
2
×0.35+70%
2
×0.26+2×0.67×30%×70%×(0.35)
1/2
×(0.26)
1/2
=0.0315+0.1274+0.8489=1.0078
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