单选题
以下关于久期的论述,正确的是()。
A、
久期缺口的绝对值越大,银行利率风险越高
B、
久期缺口绝对值越小,银行利率风险越高
C、
久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
D、
久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定,需要具体分析
【正确答案】
A
【答案解析】
久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化就越敏感,银行的利率风险暴露量也就越大,因而,银行最终面临的利率风险最高。
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