单选题

用方差—协方差法计算VAR时,其基本假设之—是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征,则真实VAR与采用方差—协方差法计算得到的VAR相比( )。

【正确答案】 A
【答案解析】

当某序列具有趋势特征时,相关性增大会增加风险。