单选题

假设某5年期债券当前市价为103元,其麦考利久期为6年,当前市场利率为8%,如果市场利率下降0.75%,则按照久期公式计算,该债券的价格变化为______元。

【正确答案】 A
【答案解析】

该债券的价格变化为ΔP=-P×D×Δy(1+y)=-103×6×(-0.0075)/(1+0.08)=4.29(元)。