【正确答案】 B、D

【答案解析】解析：两种证券之间的相关系数为0，投资组合具有风险分散化效应。完全正相关(相关系数为+1)的投资组合，不具有风险分散化效应，其投资组合机会集是一条直线。证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应越明显，因此投资机会集曲线就越弯曲，向左弯曲的部分为无效组合。所以选项B、D的说法正确。