【正确答案】 A

【答案解析】[分析] (X，Y)二维正态，则(X+Y，X-Y)也是二维正态，故X+Y和X-Y也是正态．
E(X+Y)=EX+EY=0+0=0，D(X+Y)=DX+DY=σ²+σ²=2σ²，即(X+Y)～N(0，2σ²)．
E(X-Y)=EX-EY=0-0=0，D(X-Y)=DX+DY=σ²+σ²=2σ²，即(X-Y)～N(0，2σ²)．
cov(X+Y，X-Y)=cov(X，X)-cov(X，Y)+cov(Y，X)-cov(Y，Y)
=σ²-cov(X，Y)+cov(X，Y)-σ²=0．
故X+Y与X-Y的相关系数为0，即X+Y与X-Y相互独立．