单选题
考虑VAR的有效性时需要选择( )的置信水平。
A.中等
B.较低
C.较高
D.无法判断
A
B
C
D
【正确答案】
B
【答案解析】
[解析] 置信水平越高,意味着在持有期内,最大损失超VAR的可能性越小,反之越大。考虑VAR的有效性时,需要选择较低的置信水平。
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