【正确答案】 C

【答案解析】解析：在均衡状态时，每一个投资者对每一种证券都愿意持有一定的数量，市场上各种证券的价格都处于使该证券的供求相等的水平上，无风险利率的水平也正好使得借入资金的总量等于贷出资金的总量。这样在均衡时，最优风险组合中各证券的构成比例等于市场组合中各证券的构成比例。