下列关于VaR的说法中,错误的是( )。
均值VaR是以均值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失,零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的绝对损失,所以A项正确,B项错误;VaR的计算涉及置信水平与持有期,计算VaR值的基本方法是方差——协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法,所以C、D项正确。