下列关于期权的说法中，正确的有( )。
期权的时间溢价=期权价值-内在价值
无风险利率越高，看涨期权的价格越高
看跌期权价值与预期红利大小成反向变动
对于看涨期权持有者来说，股价上涨可以获利，股价下跌发生损失，二者不会抵消
看跌期权价值与预期红利大小成正向变动，看涨期权价值与预期红利大小成反向变动，所以，选项C的说法不正确。