单选题
某证券投资组合中有甲、乙两种股票,β系数分别为 0.75 和 1.25,甲、乙两种股票所占价值比例分别为 60%和 40%,市场平均收益率为 10%,市场风险溢酬为 6%,则该证券投资组合的必要收益率为( )。
A、
5.9%
B、
9.7%
C、
11.7%
D、
13.8%
【正确答案】
B
【答案解析】
证券组合的β系数=0.75×60%+1.25×40%=0.95;无风险收益率=市场平均收益率-市场风险溢酬=10%-6%=4%;必要收益率 R=Rf +β×(R m -R f )=4%+0.95×6%=9.7%。
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