单选题
36.
如果以X表示执行价格，ST代表标的资产的到期日价格，则欧式看涨期权空头的损益为( )。
A、
max(ST－X，0)
B、
min(X－ST，0)
C、
max(X－ST，0)
D、
min(ST－X，0)
【正确答案】
B
【答案解析】
如果以X表示执行价格，ST代表标的资产的到期日价格，则欧式看涨期权空头的损益为：min(X—ST，0)。
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