单选题刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表5—5所示。

单选题根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的夏普比率分别为_________，其中_________能够提供经风险调整后最好的收益。( )

A、 0．0133，0．2144，0．0904；B基金
B、 0．0904，0．0133，0．2144；C基金
C、 0．2144，0．0133，0．0904；A基金
D、 0．0904，0．2144，0．0133；B基金

【正确答案】 C

【答案解析】解析：夏普比率的计算公式：SR _P =(R _P 一R _f )／σ _P 。 A基金：SR _A =(13．71％一6．64％)／32．98％=0．2144； B基金：SR _B =(6．94％一6．64％)／22．58％=0．0133； C基金：SR _C =(8．77％一6．64％)／23．56％=0．0904；因为SR _A 最大，所以A基金能够提供经风险调整后最好的收益。

单选题根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的特雷诺指数分别为________，其中________能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。( )

A、 3．9412％，2．0680％，0．3333％：A基金
B、 5．9412％，0．3333％，2．0680％；A基金
C、 0．3333％，5．9412％，2．0680％：D基金
D、 0．3333％，2．0680％，5．9412％；C基金

【正确答案】 B

【答案解析】解析：特雷诺指数的计算公式：TR _P =(R _P 一R _f )β _P 。 A基金：TR _A =(13．71％一6．64％)／1．19=5．9412％； B基金：TR _B =(6．94％一6．64％)／0．90=0．3333％； C基金：TR _C =(8．77％一6．64％)／1．03=2．068％；因为TR _A 最大，所以A基金能提供每单位系统风险最高的风险溢价。