单选题
14.
假设违约损失率(LGD)为8%,商业银行估计(EL)为10%,则根据《巴塞尔新资本协议》,违约风险暴露的资本要求(K)为( )。
A、
18%
B、
0
C、
-2%
D、
2%
【正确答案】
B
【答案解析】
违约风险暴露的资本要求(K)=Max(0,LGD-EL),其中,EL是指商业银行估计。所以,资本要求(K)=0,选项B是正确答案。
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