多选题
2013年7月19日10付息国债24(100024)净价为97.8685,应付利息1.4860,转换因子1.017,TF1309合约价格为96.336,折基差为-0.14.预计将扩大,买入100024,卖出国债期货TF1309。则两者稽査扩大至0.03,那么基差收益是( )。
A、
0.17
B、
-0.11
C、
0.11
D、
-0.17
【正确答案】
A
【答案解析】
预期基差交易将扩大,则买入基差交易,基差收益为0.03-(-0.14)=0.17
提交答案
关闭