本题考查公安基础知识。

《中华人民共和国治安管理处罚法》第二十一条规定：“违反治安管理行为人有下列情形之一，依照本法应当给予行政拘留处罚的，不执行行政拘留处罚：（一）已满十四周岁不满十六周岁的；  （二）已满十六周岁不满十八周岁，初次违反治安管理的；  （三）七十周岁以上的；   （四）怀孕或者哺乳自己不满一周岁婴儿的。

A项错误，何某年龄为十五周岁，处于已满十四周岁不满十六周岁的，属于不执行行政拘留处罚中的第（一）类。

B项正确，吕某曾因盗窃罪被判处拘役三个月，根据《公安机关执行<中华人民共和国治安管理处罚法>有关问题的解释（二）》的相关规定，曾因实施扰乱公共秩序，妨害公共安全，侵犯人身权利、财产权利，妨害社会管理的行为被人民法院判处刑罚或者免除刑事处罚的，不属于初次违反治安管理，因此吕某可以执行行政拘留处罚。

C项错误，张某为七十二周岁，处于七十周岁以上的，属于不执行行政拘留处罚中的第（三）类。

D项正确，朱某虽属于哺乳自己婴儿，但未说明婴儿是否未满一周岁。

故正确答案为BD。