单选题

假设违约损失率(LGD)为8%,商业银行估计(EL)为10%,则根据《巴塞尔新资本协议》,违约风险暴露的资本要求(K)为( )。

【正确答案】 B
【答案解析】

违约风险暴露的资本要求(K)=Max(0,LGD—EL),其中,EL是指商业银行估计。所以,资本要求(K)=0。