单选题 当两个证券的相关系数( )时，由其构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值，这种多样化投资变得毫无意义。
  • A．大于等于零且小于1
  • B．大于－1且小于0
  • C．等于－1
  • D．等于1


【正确答案】 D
【答案解析】[解析] 当两个证券的相关系数为1时，无论投资比例是多少，组合的收益率均值与标准差都只是简单的加权平均值，多样化投资变得毫无意义。