单选题 下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法中不正确的是( )。
  • A．不能预测突发事件的风险
  • B．成立的假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
  • C．反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
  • D．充分度量了非线性金融工具的风险


【正确答案】 D
【答案解析】[解析] 该方法只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响，无法充分度量非线性金融工具的风险。故选D。