商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则______。
两种方案计算出来的风险价值相同
第二种方案计算出来的风险价值更大
条件不足，无法判断
第一种方案计算出来的风险价值更大
风险价值是指在一定的持有期和置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失。VaR值随置信水平和持有期的增加而增加。即第二种方案计算出来的风险价值更大。