问答题
证券F每年的期望收益是12％，标准差是34％。证券G每年的期望收益是18％，标准差是50％。
问答题
由30％证券F和70％证券G组成的投资组合的期望收益是多少?
【正确答案】正确答案：E
P
=W
F
×E
F
＋W
G
×E
G
=0．3×12％+0．7×18％=3．6％+12．6％=16．2％，所以，该投资组合的期望收益是16．2％。
【答案解析】
问答题
如果证券和证券G的相关系数是0．2，那么上问中描述的投资组合的方差是多少?
【正确答案】正确答案：σ
2
=W
F
2
×σ
F
2
+W
G
2
×σ
G
2
+2W
F
×W
G
×ρ
FG
×σ
F
×σ
G
=0．3
2
×0．34
2
+0．7
2
×0．5
2
+2×0．3×0．7×0．2×0．34×0．5=0．010404+0．1225＋0．01428=0．147184 所以，组合方差为0．147184。
【答案解析】