多选题
关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是( )。
A、
存在模型风险
B、
可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应
C、
产生大量路径模拟情景
D、
考虑了“肥尾”现象
E、
在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
【正确答案】
D、E
【答案解析】
A项历史模拟法是通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型，不存在模型风险；BC两项是蒙特卡洛模拟法的特点。
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