判断题
只要两种证券的相关系数小于1,证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数。
正确
错误
【正确答案】
正确
【答案解析】
[解析] 对于两种证券形成的投资组合,投资组合的标准差σ
p
=[*]由于σ
1,2
小于1,所以,σ
p
小于W
1
σ
1
+W
2
σ
2
,由此可见,题干说法正确。
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