判断题 只要两种证券的相关系数小于1,证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数。
【正确答案】 正确
【答案解析】[解析] 对于两种证券形成的投资组合,投资组合的标准差σp=[*]由于σ1,2小于1,所以,σp小于W1σ1+W2σ2,由此可见,题干说法正确。