选择题

下列属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设条件的有______。

【正确答案】 A、B、C、D
【答案解析】

[解析] 布莱克—斯科尔斯期权定价模型的假设条件有:

(1)在期权寿命期内,标的股票不发放股利,也不作其他分配;

(2)交易成本为零;

(3)短期无风险利率已知并在期权寿命期内保持不变;

(4)任何证券购买者均能以短期无风险利率借得任何数量的资金;

(5)对市场中正常空头交易行为并无限制;

(6)期权为欧式看涨期权;

(7)所有证券交易都是连续发生的,股票价格随机游走,即标的股价接近正态分布。