计算题
已知EUR1=USD1.4378-98，3个月远期差价为20-10，问：
(1)三个月EUR的远期汇率?
(2)某客户欲买入远期EUR10万，需要支付多少USD?
(3)计算三个EUR的升贴水年率。
(1)三个月EUR的远期汇率?
(2)某客户欲买入远期EUR10万，需要支付多少USD?
(3)计算三个EUR的升贴水年率。
【正确答案】
【答案解析】(1)三个月远期汇率EUR1=USD1.4358～88
(2)需支付的USD=10×1.4398=14.398万美元
(3)即期EUR兑USD的中间价=(1.4378+1.4398)/2=1.4388
远期EUR兑USD的中间价=(1.4358+1.4388)/2=1.4373
所以EUR远期贴水，
(2)需支付的USD=10×1.4398=14.398万美元
(3)即期EUR兑USD的中间价=(1.4378+1.4398)/2=1.4388
远期EUR兑USD的中间价=(1.4358+1.4388)/2=1.4373
所以EUR远期贴水，