（1）抽样分布是从某一总体X中抽取样本X₁，X₂，…，X_n，由这些样本所构成的统计量的分布。在总体X的分布类型已知时，若对任一自然数n，都能导出统计量T＝T（X₁，X₂，…，X_n）的分布的数学表达式，这种分布称为精确的抽样分布。它对样本量n较小的统计推断问题非常有用。精确的抽样分布大多是在正态总体情况下得到的。在正态总体条件下，主要有χ²分布、t分布、F分布，常称之为统计三大分布。

（2）当总体分布为正态分布N（μ，σ²）时，的抽样分布仍为正态分布，且的数学期望为μ，方差为σ²/n，即～N（μ，σ²/n）。上面的结果表明当用样本均值去估计总体均值μ时，平均来说没有偏差，即具有无偏性；当n越来越大时，的离散程度越来越小，即用估计μ越来越准确。

然而在实际问题中，总体的分布并不总是正态分布或近似正态分布，此时的分布也将取决于总体分布的情况。但根据中心极限定理，针对任意总体分布，设总体均值为μ，总体方差为σ²，总有：

所以当n比较大时，近似服从N（μ，σ²/n），等价地有